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Titre :
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Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov
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Auteurs :
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C. Robert ;
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ;
CREST
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Type de document :
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ouvrage
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Editeur :
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Paris [FRA] : Economica, 1996
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Collection :
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Statistique mathématique et Probabilité
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Format :
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340 p.
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Note générale :
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Sigle : INSEE
Sigle : CREST
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Langues:
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= Français
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Catégories :
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INFORMATIQUE-MESURES
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Mots-clés:
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METHODE DE MONTECARLO
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PROCESSUS DE MARKOV
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PROCESSUS STOCHASTIQUE
;
SIMULATION NUMERIQUE
;
ALGORITHME
;
ANALYSE STATISTIQUE
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Résumé :
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Après un bref rappel sur les chaînes de Markov, les techniques plus spécifiques de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC) sont présentées en détail, à la fois du point de vue théorique et du point de vue de leur implémentation. Les derniers chapitres contiennent un exposé critique sur l'état de l'art en contrôle de convergence de ces algorithmes et une présentation unifiée des diverses applications des méthodes MCMC aux modèles à données manquantes. De nombreux exemples statistiques illustrent les méthodes présentées.
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