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Résumé :
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Le chapitre I donne quelques definitions,et montre ce qu'il est possible d'attendre de l'outil a partir d'un nombre d'exemples elementaires.Les chapitres 2 et 3 donnent les notions de mathematiques indispensables a l'utilisation de la methode: ces notions sont restrinctes, et c'est ce qui fait le principal interet de ces chapitres.A partir du chapitre 4,commence la presentation d'une serie de "sous modeles",decrivant des situations typiques.Ils peuvent etre utilises isolement ou assembles pour constituer des modeles complexes de vastes ensembles.Le chapitre 4 se concentre sur les modeles "statiques",dans lesquels le temps ne joue pas de role particulier.Le chapitre 5 aborde les problemes dynamiques.Il ne se borne pas a une simple description de ces modeles,mais s'efforce d'en presenter l'interpretation economique dans le cadre de la theorie de la croissance.Les chapitres 6 et 7 sont consacres,dans le meme esprit,a l'expose de problemes typiquement non lineaires,que l'on peut lineariser: c'est le cas des modeles d'equilibre de marche,etudies au chapitre 6,et des modeles de risque et d'incertitude,qui font l'objet du chapitre 7.En raison de l'importance pratique de ces problemes,une large place est faite a leur interpretation economique. L'interpretation economique est encore au centre des chapitres 8 et 9,qui concernent la representation,par la programmation lineaire,de decisions complexes,impliquant plus d'un decideur.Au chapitre 8,les decisions sont vues sous l'angle du decideur individuel conscient de son appartenance a un ensemble plus vaste.Au chapitre 9,par contre,les decisions sont envisagees globalement,avec l'exemple des modeles de concurrence inter-regionale en agriculture.Enfin le chapitre 10 est un bref resume de ce qu'il est possible de dire sur la programmation non lineaire.
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