| Titre : | Stochastic differential equations : an introduction with applications |
| Auteurs : | B. Oksendal |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | London [GB] : Springer, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-540-04758-2 |
| Format : | 360 p. |
| Langues : | = Anglais |
| Mots-clés : | EQUATION DIFFERENTIELLE STOCHASTIQUE ; INTEGRALE STOCHASTIQUE ; FORMULE D'ITO ; DIFFUSION ; CONTROLE ; ARRET ; EQUATION DIFFERENTIELLE ; MATHEMATIQUES |
Exemplaires (1)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PACA | Biostatistique et Processus Spatiaux | Ouvrages | BM-AV BO51 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
