Titre :
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Simulation et algorithmes stochastiques. Une introduction avec applications
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Auteurs :
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N. Bartoli ;
P. Del Moral
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Type de document :
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ouvrage
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Editeur :
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Toulouse [FRA] : Cépaduès Editions, 2001
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ISBN/ISSN/EAN :
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978-2-85428-560-4
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Format :
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222 p.
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Langues:
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= Français
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Catégories :
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INFORMATIQUE
INFORMATIQUE, MESURES ET MATHEMATIQUES
Methodologie
Sciences et techniques - Ingénierie
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Mots-clés:
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ALGORITHME STOCHASTIQUE
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FILTRAGE LINEAIRE
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FILTRAGE NON LINEAIRE
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CONVERGENCE D'ALGORITHME
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ALGORITHME ROBBINS-MENRO
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RECIT SIMULE
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SIMULATION
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Résumé :
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Le lecteur trouvera dans un chapitre introductif tous les éléments de modélisation probabiliste nécessaires à la description markovienne précise d'algorithmes stochastiques. Le second chapitre s'articule autour des techniques de simulation de mesures de probabilité. Conçu pour être un chapitre de référence il contient un catalogue précis et détaillé permettant la simulation effective d'algorithmes. Le troisième chapitre est consacré à la description des modèles d'évolution markovien. Chaque situation est illustrée par de nombreux exemples : images fractales, problème du voyageur de commerce, signaux numériques linéaires et gaussiens, modèle de Singer de signaux radar, équation de Mc-Kean de gaz maxwelliens....
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