| Titre : | Limit theorems for stochastic processes |
| Auteurs : | J. Jacod ; A. Shiryaev |
| Type de document : | ouvrage |
| Mention d'édition : | 2° ed |
| Editeur : | Berlin [DEU] : Springer Science+Business Media, 2002 |
| Collection : | Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, ISSN 0072-7830, num. 288 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-540-43932-5 |
| Format : | 660 p. |
| Langues: | = Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | ANALYSE MATHEMATIQUE ; MODELE STOCHASTIQUE ; PROCESSUS STOCHASTIQUE |
| Résumé : | The authors propose a systematic exposition of convergence in law for stochastic processes, from the point of view of semimartingale theory, with emphasis on results that are useful for mathematical theory nad mathematical statistics. This leads them to develop in detail some particularly useful parts of the general theory of stochastic processes, such as martingale problems, and absolute continuity or contiguity results. |
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| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | Gazinet | Ouvrages | DOC MATH 74 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
