Titre :
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Mathematics of financial
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Auteurs :
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R. Elliott ;
P. Ekkehard Kopp
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Type de document :
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ouvrage
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Editeur :
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London [GBR] : Springer, 1999
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Collection :
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Springer finance, ISSN 1616-0533
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ISBN/ISSN/EAN :
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978-0-387-98553-4
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Format :
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292 p.
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Note générale :
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bibl.
Diffusion tous publics
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Langues:
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= Anglais
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Catégories :
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SPI - SCIENCES PHYSIQUES DE L'INGENIEUR
SPI3 - MATHEMATIQUE - STATISTIQUES
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Mots-clés:
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PRIX
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MODELE
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MODELE MATHEMATIQUE
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PROCESSUS STOCHASTIQUE
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Résumé :
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The first five chapters pof this book present the theory in a discrete-ime framework. Stochastic calculus is not required, and this material should be accessible to anyone familair with elementary probability theory and linear algebra.The second five chapters give the theory in continuous time.
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