Titre : | Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance |
Auteurs : | D. Lamberton ; B. Lapeyre |
Type de document : | ouvrage |
Editeur : | Paris : Elipses, 1997 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-4782-1 |
Format : | 174 p. |
Note générale : | Diffusion tous publics |
Langues: | = Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | CALCUL DE PROBABILITE ; PROCESSUS STOCHASTIQUE |
Résumé : | Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probalistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants : modèles discrets, le problème d'arrêt optimal et options américaines, le mouvement brownien et équations différentielles stochastiques, le modèle de Black et Scholes, l'évaluation des options et équations aux dérivées partielles, les modèles de taux d'intérêt, les modèles d'actifs avec sauts, simulation et algorithmes pour les modèles financiers. |
Exemplaires (1)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité | Département |
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Montpellier | Lavalette | Ouvrages | SHS-1.1 LAM 3731 | Consultable sur place | Exclu du prêt |