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Résumé :
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Beaucoup de phénomènes physiques sont modélisés soit par des équations aux dérivées partielles (EDP), soit par des processus aléatoires. Le passage de l'une de ces modélisations à l'autre (et son passage inverse) fait l'objet de ce livre. On y suppose connu l'aspect EDP et on y étudie en détail l'aspect processus stochastique. On y passe en revue les outils modernes du calcul des probabilités (intégrale de Ito, équations différentielles stochastiques...). On fait une liaison très précise, en allant jusqu'aux applications concrètes, entre l'aspect aléatoire et la théorie des EDP. Les applications numériques sont traitées, notamment en exposant la méthode de Monte-Carlo.
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