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Titre :
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Restless bandits : activity allocation in a changing world
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Titre original:
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Les bandits sans repos : allocation optimale dans un monde changeant
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Auteurs :
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P. Whittle
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Type de document :
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article/chapitre/communication
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Année de publication :
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1988
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Format :
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287-298
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Langues:
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= Anglais
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Catégories :
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MATHEMATIQUES STATISTIQUES
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Mots-clés:
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SYSTEME DYNAMIQUE
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MODELE PROBABILISTE
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OPTIMISATION
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Résumé :
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Nous considérons une population de n projets qui, en général, continuent d'évoluer aussi bien en opération q'au repos. On désire déterminer les projets qu'il faut poursuivre à chaque instant, de manière à maximiser l'espérance du taux de récompense, sous une contrainte sur l'espérance du nombre de projets que l'on peut poursuivre simultanéement. Le multiplicateur de Lagrange associé à cette contrainte définie un indice qui se réduit à l'indice de Gittins quand les projets au repos sont statiques.
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Source :
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Journal of applied probabilities, vol 25
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