Titre :
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An optimal control problem with a random stopping time
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Titre original:
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Commande optimale où l'aléatoire est concentré sur le temps d'arrêt
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Auteurs :
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E. Boukas ;
A. Haurie ;
P. Michel
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Type de document :
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article/chapitre/communication
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Année de publication :
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1990
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Format :
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417-480
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Langues:
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= Anglais
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Catégories :
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INFORMATIQUE-MESURES
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Mots-clés:
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OPTIMISATION
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PROCESSUS STOCHASTIQUE
;
ANALYSE ECONOMIQUE
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Résumé :
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Cette étude concerne une commande optimale stochastique où l'aléatoire est concentré essentiellement sur le temps d'arrêt finissant le processus. On applique la programmation dynamique et le principe du minimum pour obtenir des conditions spécifiques d'optimalité pour le problème de commande stochastique original. Le modèle est illustré par un exemple concernant l'économie de l'innovation technologique.
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Source :
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Journal of optimization theory and applications, vol.64, n°3
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