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Titre :
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Prévision linéaire et intervalle de confiance conditionnel
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Auteurs :
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X. De Luna ;
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
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Type de document :
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rapport
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Année de publication :
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1993
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Format :
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16 p.
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Note générale :
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Sigle : EPFL
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Langues:
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= Français
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Catégories :
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MATHEMATIQUES STATISTIQUES
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Mots-clés:
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METHODOLOGIE
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SERIE CHRONOLOGIQUE
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PREVISION
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MODELISATION
;
REGRESSION
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Résumé :
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Cet article est consacré à la prévision de séries temporelles stationnaires. La méthode considérée ne se base pas sur un modèle complet du processus stochastique mais sur une modèlisation simple de l'espérance conditionnelle qui est le prédicteur optimal par rapport à l'erreur carrée moyenne. Une étude par simulations de la méthode dans un cadre Gaussien permet de constater que la probabilité de couverture nominale est atteinte pour de petites séries.
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Source :
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Tech Report EPFL-DMA, vol -
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