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Titre :
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Introduction du risque dans les modeles d'offre agricole: le cas du modele Esperance-Variance
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Auteurs :
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P. Jayet ;
V. Requillart ;
INRA ;
Congres europeen des economistes agricoles: l'agriculture europeenne a la recherche de nouvelles strategies,La Haye,3-7 septembre 1990 (1990; NLD) ;
AEEA
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Type de document :
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article/chapitre/communication
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Editeur :
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Thiverval-Grignon [FRA] : INRA, 1990
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Format :
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5 p.
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Langues:
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= Français
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Mots-clés:
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COMMERCIALISATION
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PRODUIT AGRICOLE
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PROGRAMMATION LINEAIRE
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Résumé :
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La programmation lineaire demeure une technique largement utilisee comme outil de simulation destinee a la representation de l'offre de produits agricoles.Dans son utilisation la plus simple,on se place en avenir certain et l'on ecrit que le producteur cherche a maximiser un objectif (souvent la marge brute lorsqu'il s'agit d'un programme de court terme ou plus largement le profit) sous des contraintes lineaires associes soit a des relations techniques soit a des facteurs fixes.Neanmoins, compte tenu du caractere aleatoire de l'activite agricole (ne serait-ce qu'en raison des aleas climatiques) nombre d'auteurs ont enrichi ces modeles passant ainsi d'une analyse en avenir certain en avenir incertain.Apres avoir rappele la methode classiquement utilisee (approximation MOTAD) et les principales hypotheses qui lui sont associees,les auteurs presentent une methode qui permet une linearisation directe du modele quadratique.Dans tous les cas,l'utilisation de ces modeles pour la representation de l'offre necessite de connaitre l'aversion au risque des producteurs etudies.Ce probleme est souvent traite en parametrant le coefficient d'aversion au risque.C'est pourquoi les auteurs proposent dans la deuxieme partie de cette etude,une methode d'estimation des coefficients d'aversion pour le risque caracteristique des producteurs etudies.
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