Résumé :
|
Ce livre est une introduction aux techniques de simulation. Cette méthode numérique permet de reconstituer fictivement lévolution dun phénomène et offre un complément aux méthodes analytiques parfois incapables de traiter des problèmes aux multiples variables. La simulation trouve de nombreuses applications dans lindustrie, en économie, en sciences sociales, en physique des particules, en astronomie. Après un bref rappel des techniques fondamentales du calcul des probabilités, le livre expose diverses méthodes pour générer en grande quantité des nombres aléatoires. Ceux-ci sont un élément central de toute simulation. Les transformations de variables utilisées pour simuler des échantillons fictifs dune variable aléatoire, et les tests dhypothèses, qui permettent de valider des modèles pour des simulations à plus long terme, font lobjet des chapitres suivants. Enfin, la dernière partie porte sur la méthode de Monte Carlo et ses applications. Tout au long de louvrage, le lecteur est guidé par de nombreux exemples qui illustrent des applications très concrètes de ces diverses méthodes. En fin de chapitre, des exercices permettent à chacun de développer son savoir-faire. Écrit dans un langage simple, ce livre sadresse à un public de non-spécialistes : non seulement les mathématiciens nayant pas de formation approfondie en statistique, mais aussi les ingénieurs et les informaticiens confrontés quotidiennement à lanalyse de phénomènes complexes trouveront des indications utiles pour leur travail. Écrit pour: Chercheurs, Étudiants de deuxième cycle, Étudiants de troisième cycle
|